根据下列证券的可能收益及其发生的概率 计算收益的均值 标准差 方差。（结果保留2位小数）

1. 根据下列证券的可能收益及其发生的概率 计算收益的均值 标准差 方差。（结果保留2位小数）

均值 = 每个可能的收益 * 其对应的概率。然后再求和。
= -50 * 0.1 - 20 * 0.2 + 0 * 0.2 + 30 * 0.3 + 50 * 0.2
= 10
 
方差 = (每个可能的收益 - 均值) ^2 * 其对应的概率。然后求和。
= ...
= 1000
 
标准差 = 方差的开根
= 31.62

2. 某证券的估计收益率及对应概率如下，试计算该证券的预期收益率。好像挺简单的，但是希望有人能帮忙解出来

用全概公式：预期收益率=80%*20% + 60%*10% + 15%*60% - 10%*10% = 30%

3. 1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两

第一题用公式，相关系数=协方差/资产1标准差*资产2标准差，得：0.5=协方差/0.2*0.4，协方差解得0.04，故选A
第二题A、表示单项资产的系统风险相当于市场组合风险的倍数 B、不是相关系数而是市场组合收益率的方差  C、对  D、等于1是系统风险=市场组合的风险，收益率不一定相等。

4. 假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

　　设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz，投资比例分别为ka、kb，证券A、B的相关系数为Rab。
（1）该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即：
　　r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%
 
（2）根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式：

 
　　如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。
 
（下面的计算过程供参考：
　　a2=0.0052，b2=0.0052，Xz2=0.0196    ——均为平方，0.0052=0.005184
　　Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89　）

5. 如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益变动结果是什么

就是负相关。两种证券收益变动结果是，一个涨一个跌，一个收益增长一个收益下降，总之是反向。
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 
如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。


扩展资料：
协方差矩阵
分别为m与n个标量元素的列向量随机变量X与Y，这两个变量之间的协方差定义为m×n矩阵.其中X包含变量X1.X2......Xm，Y包含变量Y1.Y2......Yn，假设X1的期望值为μ1，Y2的期望值为v2，那么在协方差矩阵中（1,2）的元素就是X1和Y2的协方差。
两个向量变量的协方差Cov(X,Y)与Cov(Y,X)互为转置矩阵。协方差有时也称为是两个随机变量之间“线性独立性”的度量，但是这个含义与线性代数中严格的线性独立性不同。
参考资料来源：百度百科-协方差

6. “计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于

“计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于证券A和投资于股票B的期望收益率、方差和标准差。”这题怎么解？用什么公式？【提问】
这边的A、B证劵是随意的证劵 就是现在需要相应公式 还有公式展开 以及公式里面数据从股票哪个指标取法？【提问】
您好啦，期望收益率有三种计算方法啦，第一种是概率嘛✖️各概率下的收益率之和。第二种，按照历史数据分组啦，一般分经济良好的时候，收益率多少，概率多少，经济一般，收益率多少，概率多少，经济较差，收益率多少，概率多少【回答】
根据第一种方法的计算方式计算期望收益率【回答】
第三种方法啦，算术平均法啦，所有的收益率相加➗n【回答】
您按照期望收益率的计算方法啦，计算出每一种方案下的期望收益率，然后计算各自的方差和标准差【回答】
标准差=（期望收益率-第一个概率下的收益率）的平方+（期望收益率-第二个概率下的收益率）+......    再整体开个根号【回答】
方差就是标准差计算结果的平方，也就是计算标准差根号下的数字【回答】
第一种计算期望收益率，那个+号是逗号，点快了，打错了【回答】
【提问】
老师给我们了这个公式 期望率 然后这我看不大懂 R 好像要带入百分比数据 那么  是哪个数据呢？这个n是指什么意思？【提问】
这个是公式就是我说的第三个计算方式【回答】
n是什么意思鸭？【提问】
把所有概率情况下的收益率加起来直接除以n，n是指的是有好多个，好多期【回答】
要是算一年12个月的话 那我n=12嘛【提问】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%【回答】
题目中给的是12个收益率吗?【回答】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%    n=3【回答】
前面有一题是算一年12个月不同的收益率 因此我这边数据 一个股票 有12个数据百分比【提问】
要是给定一年12个月的收益率，让您求月平均收益率，那您就把12个月的收益率加起来除以12【回答】
相当于就是根据我刚才说的第三种情况来计算的期望报酬率【回答】

7. 如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益变动结果是什么

就是负相关。两种证券收益变动结果是，一个涨一个跌，一个收益增长一个收益下降，总之是反向。
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 
如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。


扩展资料：
协方差矩阵
分别为m与n个标量元素的列向量随机变量X与Y，这两个变量之间的协方差定义为m×n矩阵.其中X包含变量X1.X2......Xm，Y包含变量Y1.Y2......Yn，假设X1的期望值为μ1，Y2的期望值为v2，那么在协方差矩阵中（1,2）的元素就是X1和Y2的协方差。
两个向量变量的协方差Cov(X,Y)与Cov(Y,X)互为转置矩阵。协方差有时也称为是两个随机变量之间“线性独立性”的度量，但是这个含义与线性代数中严格的线性独立性不同。
参考资料来源：百度百科-协方差

8. 假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

　　设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz，投资比例分别为ka、kb，证券A、B的相关系数为Rab。
（1）该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即：
　　r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%
 
（2）根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式：

 
　　如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。
 
（下面的计算过程供参考：
　　a2=0.0052，b2=0.0052，Xz2=0.0196    ——均为平方，0.0052=0.005184
　　Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89　）