衡量风险的指标有哪些

1. 衡量风险的指标有哪些

衡量风险的指标有三个：第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况；第二个：波动值：波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化，数值越大，就意味着项目风险性较大；第三个：夏普指数：该指数的收益与其风险是成正比的。风险大的话，可能伴随的收益也就越多。投资者承担的风险越多，可能获益越多。”拓展资料：实施《巴塞尔新资本协议》的安排2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境。短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。(1)分类实施的原则。商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大，因此，对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。银监会规定，在其他或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应自2010年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》，如果届时不能达到银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》，但不得迟于2013年底。这些银行因此也称为新资本协议银行。而其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。(2)分层推进的原则。大型商业银行在内部评级体系、风险计量模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一。因此，中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》时间先后有别，以便商业银行在满足各项要求后实施《巴塞尔新资本协议》。(3)分步达标的原则。《巴塞尔新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险计量、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标是一个渐进和长期的过程。商业银行必须结合本行实际，全面规划，分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型；就信用风险而言，现阶段应以信贷业务(包括公司风险暴露、零售风险暴露)为重点推进内部评级体系建设。

2. 基金风险指标有哪些

1. 最大回撤最大回撤是基金从高点到低点的幅度，是基金上涨后进行回调的最大幅度。最大回撤是投资者买入基金时最糟糕的情况，但最大回撤是分时的，比如有近一个月、近一年的最大回撤，投资者在选择基金时可以留意最大回撤，如果最大回撤超过了你的风险承受能力，那建议还是不要购买了，或者轻仓买入降低损失。2. 夏普比率夏普比率是可以同时对收益与风险加以考虑的指标，假如夏普比率为1，就是你多承担1份风险，可以获得1的超额收益，投资者可以对比多只基金产品的夏普比率，从而在能够承受一定风险的情况下选出收益比较高的基金。3. 波动率基金的波动率越高，价格波动越大，基金的收益率不确定性越强，也意味着风险越高，如果你追求稳定的收益，建议选择波动率不高且波动平缓的基金。4. 贝塔指数基金贝塔指数越高，收益越高，潜在风险也高，相反贝塔指数越低，收益越低，潜在风险越小。当贝塔出现负值时，就是基金走势和大盘走势完全相反，大盘上涨的时候它跌。拓展资料：基金三大风险指标是怎么计算的1 贝塔系数是计算基金的实际业绩和大盘指数业绩之间联动关系的，这个指数越低，说明基金与大盘之间的联动性越低，更多依靠基金的主动管理获得业绩而不是依靠大盘吃饭。2 阿尔法系数在评价基金业绩的时候，把与大盘上涨带来的业绩去除掉之后的业绩就是阿尔法系数，这个系数越高，说明基金的能力越强。3 夏普比率用来衡量基金的每单位风险带来多少超额回报，假如某基金夏普比率是1.2，意味着每增加1%的风险，投资者收获120%的回报，回报比风险高就是值得投资的。夏普比率越高，投资者从风险中得到的回报就越高。

3. 基金风险指标都有哪些？基金的风险指标

基金风险指标都有哪些？基金的风险指标
  
 在投资 理财 时我们有时会听到有人提及几个常见的基金风险指标，那都有哪些较为常见的基金风险指标需要股民们有所了解呢？现在让我们来了解一下相关的知识吧！
  
 基金在降低个股带来风险的同时，它本身的风险也是比较大的，尤其是它的市场风险，有以下几个基金的风险指标供参考。
  
 1）标准差
  
 标准差主要是表现基金增长率的波动情况，数值越小代表越平稳对投资者来说越有利。但是不能仅靠标准差来评判基金的风险，标准差只能反映基金 收益 的波动情况，并不能完全代表基金风险的大小。
  
 2）最大回撤率
  
 它主要是体现基金的风险控制能力，主要指在特定的周期内，一个人买入基金可能出现的最大亏损。它和风险是成正比的，数值越小意味着风险越小。
  
 3）贝塔指数
  
 这个指数想必大家都比较熟悉，我们常说的聪明的贝塔，指的就是贝塔指数。它可以用来衡量个别股票或者股票基金相对整个股市的价值波动情况。贝塔指数的绝对值越大，其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大，反之，也变化幅度小，如果是负值，表示它变化的方向与大盘的方向相反，大盘涨的时候它跌。
  
 可以在牛市来临前，或者某个预期的大涨之前买入高贝塔系数的基金，来放大可能获得的收益
  
 4）夏普比率
  
 它主要是用来判断基金收益和风险之间的关系，即每多承受一单位的风险会多产生多少超额回报。它的数值越高越能证明这支基金是一只风险低收益高的好基金。  　　

4. 在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有

亲亲，您好,很高兴为您解答：在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有 解答为：评估基金风险的五大指标。亲亲为您查询到以下相关信息哦：基民选择基金，都希望选择业绩表现佳、抗风险能力强的基金。但是，投资者如何才能判定基金的优劣呢？虽然说专业的星级评级机构每年都会对基金做出星级评定，但因为这个评级结果只是一个综合化的结果，它虽然给出了基金的综合收益情况，但它并不是投资者进行投资决策的唯一指标。现在，我们为基民朋友们介绍几项用于评估基金风险的指标，以便做出更合理的投资决策。一、夏普比率——基金绩效评价标准化指标二、阿尔法系数——确定投资回报率三、贝塔系数——衡量价格波动情况四、R平方——反映业绩变化情况五、标准差——反映基金回报率的波动幅度【摘要】
在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有【提问】
亲亲，您好,很高兴为您解答：在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有 解答为：评估基金风险的五大指标。亲亲为您查询到以下相关信息哦：基民选择基金，都希望选择业绩表现佳、抗风险能力强的基金。但是，投资者如何才能判定基金的优劣呢？虽然说专业的星级评级机构每年都会对基金做出星级评定，但因为这个评级结果只是一个综合化的结果，它虽然给出了基金的综合收益情况，但它并不是投资者进行投资决策的唯一指标。现在，我们为基民朋友们介绍几项用于评估基金风险的指标，以便做出更合理的投资决策。一、夏普比率——基金绩效评价标准化指标二、阿尔法系数——确定投资回报率三、贝塔系数——衡量价格波动情况四、R平方——反映业绩变化情况五、标准差——反映基金回报率的波动幅度【回答】

5. 如何判断一只基金的风险大小？基金的波动率指标

      风险的重要性      当我们谈到投资基金的时候，大部分人首先关注的就是赚多少钱？会不会比股票赚的更多？多长时间可以翻倍？也就是说，首先关注的就是收益，这当然也没有什么问题，我们投资就是为了赚钱，就是为了能够让自己的资产增值。
      但是，在真正的投资实践过程当中，我们会发现，与收益如影相随的、关系最密切的，也有可能是我们大家都不愿意面对的就是风险，风险和收益一对孪生兄弟，所谓风险，就是投资目标和投资结果之间的不确定性，也就是亏损的可能性和亏损的幅度。在投资的过程中，除了一味的关注收益，我们更需要充分了解投资产品的风险，甚至考虑风险比考虑收益更重要。      我们都知道股神巴菲特的名号，巴特菲的老师是投资界的大佬格雷厄姆，格雷厄姆曾经告诫巴菲特两条投资铁的定律：第一条，永远不要亏损，第二条，永远不要忘记第一条。这也是巴菲特从老师格雷厄姆哪里雪道的最重要的投资原则之一，这两条投资原则的真正含义就是告诉大家风险的重要性。在投资的过程中，我们作为投资者最重要的不是关注赚多少钱，而是确保自己本金不会遭受损失，把风险放在第一位。      基金投资相当于是一个投资组合，买入一篮子股票、债券等标准化的金融产品，虽然能够达到分散投资分散风险的目的，但是仍然具有较大的亏损的可能，特别是对于股票型基金等主动型基金的投资来说。因此，主动型基金也是属于高风险的投资。基金的波动率指标      既然风险这么重要，我们应该如何衡量一支基金的风险，判断一只基金风险的高低呢？这里有一个权衡基金风险系数的基础指标：波动率。      波动率，是评估金融产品的基础指标，波动率在统计学上又被称作标准差，标准差是衡量随机变易变性的概念，是标的资产投资回报率的变化程度的度量。从统计的角度来说，他是复利计算的标的资产投资回报率的标准差。      这样讲可能不是不很好理解，我们只需要知道，波动率代表着收益的变化，其实就等同于风险，波动率代表着收益率的变化程度，波动率越大，说明收益的变化越剧烈，也就是基金的涨跌越剧烈，同时也就代表了该基金风险系数越高。相反的，波动率越小，说明收益变化程度越小，基金的涨跌相对比较平稳，也就是该基金的风险越小。      在使用波动率指标的时候，我们需要明确一个评估的区间，有两只基金A和B，在评估A基金的波动率的时候，用的是一个月的波动率的数据，而评估B基金的时候，用的是一年的波动率的数据，A的数据比B的数据大，不能得出结论说基金A的风险比基金B的风险系数高，因为你用的评估时间段不一样。      我们衡量波动率的时候，通常选用的是同一个时间段，一般是以一年的波动率为标准进行衡量。而波动率的数据我们通过各大基金平台的基金详情页面都是可以查看到的。

6. 衡量风险有哪些指标？

衡量风险的指标有三个：第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况；第二个：波动值：波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化，数值越大，就意味着项目风险性较大；第三个：夏普指数：该指数的收益与其风险是成正比的。风险大的话，可能伴随的收益也就越多。投资者承担的风险越多，可能获益越多。”拓展资料：实施《巴塞尔新资本协议》的安排2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境。短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。(1)分类实施的原则。商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大，因此，对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。银监会规定，在其他或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应自2010年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》，如果届时不能达到银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》，但不得迟于2013年底。这些银行因此也称为新资本协议银行。而其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。(2)分层推进的原则。大型商业银行在内部评级体系、风险计量模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一。因此，中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》时间先后有别，以便商业银行在满足各项要求后实施《巴塞尔新资本协议》。(3)分步达标的原则。《巴塞尔新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险计量、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标是一个渐进和长期的过程。商业银行必须结合本行实际，全面规划，分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型；就信用风险而言，现阶段应以信贷业务(包括公司风险暴露、零售风险暴露)为重点推进内部评级体系建设。

7. 怎么分析基金风险？

投资任何产品都有风险，基金当然也不例外。总的来说，基金投资中面临着市场自身的风险、基金交易的未知价格风险和基金巨额赎回时产生的流动性风险等。那么对于基民来说，基金风险应该如何衡量呢？今天我就跟大家聊聊这个话题。

01查看基金风险等级

对基民来说，查看基金风险评级是最简单易行的风险衡量方法。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定，基金产品依照其风险水平由低至高划分为R1、R2、R3、R4、R5五个等级。

另外，无论通过何种主流渠道购买基金，投资者都会被要求进行风险承受能力测评，根据得分，普通投资者被划分为不同的风险等级：保守型C1、稳健型C2、平衡型C3、成长型C4和积极型C5。。

02根据基金风险指标判断基金风险

通常主要关注三个风险类指标：最大回撤、年化波动率和夏普比率

1) 最大回撤

最大回撤关注的是下行风险。在选定周期内任意历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤这个指标，一定程度上体现了基金在历史环境下发生的波动情况，对我们了解一只基金历史表现、基金经理管理这只基金时控制波动/回撤风险的能力很大帮助。

举个简单的例子，如果某基金过去3年的最大回撤在20%，那么基民可以假想下自己是否能够承受这样的潜在“亏损”，如果不能接受，那可能并不适合持有这只基金，可以考虑其他风险程度更低些的产品。但在比较不同产品的最大回撤时，应该尽可能地保持考察区间一致，才具有可比性。

因为成立时间越久的产品，经历的不利行情越多，最大回撤自然也更容易越大；刚成立不久的新产品，由于没有经过熊市考验，最大回撤通常不太具有参考意义。

2）波动率和最大回撤类似，波动率是用来衡量基金波动程度的参考指标，直观表述就是展示收益率变化的程度。波动率越大，代表基金价格的波动越剧烈，意味着风险越高；反之，则代表基金波动越缓和，风险也更小。

基金波动率的大小，主要会影响大家的投资体验。波动较低的基金，持有人在持有过程中心态也会更加平和，体验感更好，持有的周期也能拉长，减少追涨杀跌的发生，最终提升获得正收益的概率。

3）夏普比率

夏普比率衡量基金的风险收益比，即每承受一单位总风险，可以相较无风险利率产生多少超额收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益风险表现越好。夏普比率 = (基金年化收益率 - 无风险利率) / 基金年化波动率。举例来说，如果基金A的夏普比率为0.5，而同类型基金的平均夏普比率为0.2，则意味着基金A的风险收益表现优于同类型基金的平均水平。

8. 基金中的波动率为多大算大？衡量基金风险的标准是什么？

      基金投资中我们常常会提到基金的风险，衡量基金风险的指标有哪些呢？      衡量基金的风险水平的指标中我们最常用的有三个，分别是标准差、夏普比例，最大回撤率。一般的基金交易平台中都会提供这三个指标的数据情况。
      基金的标准差指标，标准差也叫波动率，是衡量基金波动的稳定程度的工具，是指在过去的一段时间内，一支基金每周(或每月)回报率相对于平均周回报(或月回报)的偏差程度的大小，基金收益波动的幅度越大，那么标准差也会越大，风险越大，比如A基金和B基金长期业绩表现相当，但是A基金净值大起大落，而B基金则是小幅度攀升，那么，长期来看，A基金的标准差就会大于B基金，风险也高于B基金。      基金的最大回撤率指标，指的是基金在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，简单来说，可以用来描述你购买基金之后，可能出现的最糟糕的情况。      其他条件相同的情况下，最大回撤率数据越小越好，回撤率越大，净值波动幅度也越大，对于在较高点位买入的投资者来说，短期内亏损的幅度也较大。      基金的夏普比率指标，又称为夏普指数，用来衡量基金风险调整后的超额收益获得能力。夏普比率的数值越高，说明在承担固定风险的情况下，所获得的超额回报就越高，反之，则说明承担一定风险获得超额收益很小甚至可能没有。      这些风险指标没有绝对的数据标准，因为不同的基金类型，不同的市场行情，不同的操作风格下，这些指标的标准是不一样的，但是我们可以进行同类对比，将几只看好的同类型的基金放在一起，选定一段时间内标准差较小，夏普比率相对较高，最大回撤更小的基金。